Основы трейдинга. Часть 3

Эволюция трейдинга. Как это было

Если он получал убыток, то он утверждал, что помехи привели к нечеткому сигналу и ошибке

Трейдинг внутри нас, или истина где-то рядом Не возьмусь подсчитывать, сколько за время существования спекулятивной торговли придумано и «открыто» различных индикаторов, графических моделей и способов торговли. Все начинается с исследования существующих методов и заканчивается попытками «изобрести» что-то свое. Давайте попробуем обобщить размышления именитых трейдеров о причинах успехов и неудач. Их книги стали учебниками по биржевой торговле. И хотя они используют разные методы и инструменты, есть некие общие моменты, знание которых может помочь нам в достижении профессионального роста. Беда в том, что за 2500 лет познание, основанное на логичных причинно-следственных связях, исчерпало себя и подошло к своим границам. Теория относительности, квантовая механика, теория хаоса, которая в том числе включает в себя теорию информации, кибернетику, нелинейную динамику, фрактальную геометрию, выводят ученых на совершенно другой уровень исследований, противоречащих Аристотелю и подтверждающих правоту Гераклита. По большому счету метод Аристотеля способен ответить на ограниченное число вопросов, встающих перед человеком. Львиная доля требуемых решений, в том числе определение истинных процессов на финансовых рынках и как точно предсказать погоду, лежит за пределами привычного нам способа исследования мира. Поэтому анализ рынка, основанный на большинстве изобретенных до сих пор индикаторов, приводит чаще к потерям, чем к прибылям. На чаше весов Аристотеля оказываются такие наши помощники, как стохастик и RSI, на чаше Гераклита – фракталы, волны Элиота, последовательности Фибоначчи и др. инструменты. Эти выводы Б. Вильямс сделал, положив в основу своей биржевой торговли теорию хаоса. По мнению Б. Вильямса, трейдеры часто грешат необоснованными оценками рынка. Необоснованные оценки - это утверждения типа «рынок достиг наивысшей точки», «рынок перепродан или перекуплен», «мы на третьей волне», «этот рост связан с закрытием коротких позиций», «никогда нельзя допускать убыток более ХХ долларов», «никогда не рискуйте суммой больше, чем 2% вашего капитала» и т. п. Эти заявления не помогают понять происходящее на рынке. Обоснованные оценки – это те, которые однозначны для большинства людей, точны, проверяемы и исходят от самого рынка. Рынок не может быть перекуплен или перепродан, так как он находится там, где ему и положено быть. Продавец и покупатель совершили сделку по этой цене, обоих она устроила. Завтра соотношение цены и ценности для людей изменится, и цена будет другой. Остальное – хлеб для аналитиков, которые печатаются в знаменитых журналах, и источник неудач для трейдеров. В том, что не стоит читать Wall Street Journal и слушать других аналитиков биржевого рынка, также сходятся многие маститые авторы. Если мнение аналитиков уже упомянутые авторы и анализируют, то только для того, чтобы почувствовать настроение участников рынка. Но основой для принятия решений они не являются. Билл Вильямс считает важным держать сознание открытым ко всему новому. И Элдер и другие авторы в этом с ним согласны. Хороший трейдер не приспосабливает новую информацию к тем рамкам, по которым заработал в прошлом, а меняет эти рамки с учетом произошедших изменений. Следующим моментом, на котором делают акцент большинство авторов, это увлечение процессом игры, а не ее результатом. Как только вы говорите себе, что должны заработать столько-то и столько, вы начинаете терять объективность. Теперь вы начнете видеть на рынке то, что вам нужно, а не то, что есть на самом деле. А на самом деле сегодня может вообще не быть возможностей заработать. Узкий флэт – две свечи вверх, полторы вниз – не в счет. Цель хорошего трейдера не деньги, а умелая игра. Деньги лишь приятный «побочный эффект». Из этого утверждения следует следующее правило успеха на бирже. Убивать свои убытки и позволять прибыли расти. Чак Лебо в своей книге, написанной вместе с Д. В. Лукасом, «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» рассказывает об одном трейдере, который входил в рынок, опираясь на подсказки инопланетян, которые он получал с помощью бутылки из-под кока-колы со встроенной антенной. Естественно, он был всеобщим посмешищем. Если он получал убыток, то он утверждал, что помехи привели к нечеткому сигналу и ошибке, если он был в прибыли, а он был очень успешным трейдером, то его вера в свою волшебную бутылку возрастала. На самом деле успех его торговли определяла, конечно же, не бутылка из-под кока-колы. Он был безжалостен к своим убыточным позициям, закрывая их как можно раньше, и никогда не останавливался на той прибыли, которую уже дал ему рынок. Поэтому Чарльз Лебо считает, что хороший способ выхода из рынка даже важнее, чем правильный вход в него. Многие авторы уделяют большое внимание тому, как выжать максимум из найденного прибыльного движения. Рынок не часовой механизм. Трейдер никогда не знает, когда наступит рождество и будет ли много подарков от рынка. Поэтому важно извлечь максимум возможного из того, что мы уже нашли. Отсюда нет рекомендаций по количеству пунктов для тейк-профита, а есть лишь рекомендации по стоп-лоссу. Нет также и рекомендаций по выбору одного любимого рынка. Объективное отношение к биржевой игре предполагает, что вы делаете экспресс-анализ всех доступных рынков, находите спящие и готовитесь к их пробуждению. Если при этом у вас есть любимое направление сделок, бычье или медвежье, то ваш успех под угрозой. Элдер предлагает проверить себя следующим образом. Взять график, проанализировать его, определить, кто по-вашему мнению ведет, быки или медведи, а затем перевернуть график. Если ваша оценка рыночной ситуации не изменится – вам есть над чем задуматься и поработать. :) Общее мнение авторов также и в том, что зарабатывать на рынке легко. Успеху мешает психология трейдера, изменить которую сложнее. К какой группе (к 95 % настроенных на проигрыш или к 5% настроенных на успех) трейдеров вы относитесь можно проверить простым тестом, который использует Билл Вильямс. Ниже фраза на английском. В ней нужно правильно расставить пробелы.

Размещено на ForexAw.com